MULTI-Aktienstrategie SR2/3 (Echtgelddepot)
Nach über 10 Jahren in denen die Grundsysteme erfolgreich performen, sind Ende 2020 erweiterte Systeme entwickelt worden.
Sicherheit und Kapitalerhalt bleiben die obersten Ziele. Hierzu sind weitere Diversifikationen bezüglich der Systeme und der Aktienauswahl entstanden.
Das Ziel ist, durch weitere Teilstrategien die Wahrscheinlichkeit größerer Drawdowns in Zukunft zu verringern.
Unter anderem kommen zusätzlich zu dem in 2012 entwickelten SR1 Indikator weitere Indikatoren (SR2 und SR3) zum Einsatz. Der SR2 Indikator war für ein eher kurz bis mittelfristig agierendes Handelssystem angedacht. Über die Jahre (seit 2012) hat sich herausgestellt, dass dieser als langfristiger Indikator in Zusammenhang mit dem SR1 Indikator gut funktioniert. Der SR3 Indikator stellt eine Mischung aus Marktindikatoren dar, die dafür bekannt sind die Marktzyklen gut abzubilden. Vor allem die tagesaktuelle Berechnung kann zu einem schnelleren Signal führen. Das Anlageuniversum wurde um US-Aktien erweitert.
Gehandelt werden max. 9 Aktien aus dem HDAX, 6 Aktien aus dem NASDAQ 100 und 6 Aktien aus dem SP500. Durchschnittlich gab es 45 Transaktionen pro Jahr.
Es kommen klassische Systeme zum Einsatz, die entweder auf dem bekannten Momentum-Effekt von Aktien basieren oder auch ihren Ursprung in statistischen Auswertungen haben.
Diversifikation und Risikominimierung sind wichtige Kriterien für dieses System. Vor allem in großen Krisen, soll deutlich weniger Kapital in Aktien investiert werden. Hauptziel: Der DD soll in schwierigen Börsenphasen reduziert werden.
Es kann ein 2-fach gehebelter SP500/DAX-ETF zum Einsatz kommen mit einer maximalen Haltedauer von 1-15 Handelstagen. In dieser Zeit kann der Hebel auf das Depot 1,2 betragen. Begrenzt auf einen kurzen Zeitraum von 2 Tagen kann das Depot auf den Faktor 1,4 angehoben werden. Somit ist das System nur in seltenen Fällen und dann nur moderat gehebelt. Ein Margin-Konto ist nicht erforderlich.
Ab dem 1.1.2026 wird eine Bitcoin-Strategie mit integriert. Backtest siehe unten.
Das Handelssystem wird seit Februar 2024 im Echtgelddepot gehandelt (siehe Live-Depot).
Risikominimierung durch Diversifikation:
Risikominimierung durch 14 unterschiedliche Strategien und unterschiedliche Assets, die sich das Kapital teilen.
Momentum-Strategien, zyklische Strategien, rein statistische Strategien. Aktien, Rohstoffe, Gold, Bitcoin.
Das Moneymanagement ist Bestandteil des Risikomanagements und begrenzt die Positionsgrößen bzw. die Stoppabstände.
Wie immer sind die Systeme nie durch einen Algorithmus optimiert worden. Die Recherchen haben gezeigt, dass mathematisch optimierte Systeme in der Zukunft sehr schnell nicht mehr funktionieren.
Dieses System hat stark von der Dot-Com-Blase und der Finanzkrise profitiert. Je stärker die Kurse in einer Krise fallen, desto mehr können die Systeme von niedrigeren Einstiegskursen profitieren. Eine Zusammenstellung von gut funktionierenden Systemen stellt auch eine Art der Optimierung dar. Die Erwartungshaltung für die Zukunft sollte reduziert werden. Zielrendite ca. 10-15% jährlich (Stand am 10.11.25 bei 13,76% jährlich, siehe Live-Depot).
Die Aufteilung auf mehrere Systeme ergibt rein aus statistischem Gesichtspunkt ein verbessertes Chance/Risiko Verhältnis.
Ergebnisse im Echtgeld Livedepot SR2/3 Livedepot
Backtest: Berechnung der Strategie über 30 Jahre:
Backtest incl. Bitconstrategie: Berechnung der Strategie über 30 Jahre:
Die Bitcoinstrategie passt erstaunlich gut zu den bisherigen Strategien. Die Performance verbessert sich um 6% p.a, gleichzeitig bleibt der max. DD bleibt unverändert. Die Risikoparameter sind nur minimal erhöht. Das Ergebnis sollte jedoch nicht überbewertet werden, schließlich hatte sich der Bitcoin extrem entwickelt. Zudem sind kaum Marktmechanismen zu erkennen, die mit der Bitcoinentwicklung in Zusammenhang stehen. Ein solcher Performance-Anstieg sollte nicht in die Zukunft projiziert werden. Die strengen Kriterien wie sie bei den Aktienstrategien angewandt werden, kann die Bitcoinstrategie nicht erfüllen.
Interessant allerdings ist, dass der max. DD sich nicht vergrößert und sich die Volatilität und der durchschnittliche Rückgang sich nur wenig verändern. Dies ist der Grund warum die Bitcoin-Strategie mit in das Gesamtsystem aufgenommen wird, aber nur mit einem begrenzten Risiko. Wie bei allen Systemen, muss auch hier mit einem größeren max. DD in der Zukunft gerechnet werden.