MULTI-Aktienstrategie SR2/3 (Echtgelddepot)

Nach über 10 Jahren in denen die regelbasierten Strategien erfolgreich performen, sind Ende 2020 die Systeme erweitert worden. Sicherheit und Kapitalerhalt bleiben die obersten Ziele. Hierzu sind weitere Diversifikationen bezüglich der Systeme und der Aktienauswahl entstanden.

Das Ziel ist, durch weitere Teilstrategien, die Wahrscheinlichkeit größerer Drawdowns in Zukunft zu verringern.

Unter anderem kommen zusätzlich zu dem in 2012 entwickelten SR1 Indikator weitere Indikatoren (SR2 und SR3) zum Einsatz. Der SR2 Indikator wurde auch in 2012 entwickelt aber nie eingesetzt. Er versucht in Bezug auf die Risikobereitschaft der Marktteilnehmer, die Marktzyklen zu erkennen. Über die Jahre (seit 2012) hat sich herausgestellt, dass dieser als mittelfristiger Indikator gut funktioniert. Der SR3 Indikator stellt eine Mischung aus Marktindikatoren dar, die dafür bekannt sind die Marktzyklen gut abzubilden. Die zwischenzeitlich tagesaktuelle Berechnung kann zu einem schnelleren Signal führen. Das Anlageuniversum wurde um US-Aktien erweitert.

Gehandelt werden max. 9 Aktien aus dem HDAX, 6 Aktien aus dem NASDAQ 100 und 6 Aktien aus dem SP500. Durchschnittlich gab es 47 Transaktionen pro Jahr.

Es kommen Strategieansätze zum Einsatz, die entweder auf dem bekannten Momentum-Effekt von Aktien basieren oder auch ihren Ursprung in statistischen Auswertungen haben.

Diversifikation und Risikominimierung sind wichtige Kriterien für dieses System. Vor allem in großen Krisen, soll deutlich weniger Kapital in Aktien investiert werden. Der DD soll in schwierigen Börsenphasen reduziert werden.

Es kann ein 2-fach gehebelter SP500/DAX-ETF zum Einsatz kommen mit einer maximalen Haltedauer von 1-15 Handelstagen. In dieser Zeit kann der Hebel auf das Depot 1,2 betragen. Begrenzt auf einen kurzen Zeitraum von 2 Tagen kann das Depot auf den Faktor 1,4 angehoben werden. Somit ist das System nur in seltenen Fällen und dann nur moderat gehebelt. Ein Margin-Konto ist nicht erforderlich. 

Ab dem 1.1.2026 wird eine Bitcoin-Strategie mit integriert. Backtest siehe unten.

Das Handelssystem wird seit Februar 2023 im Echtgelddepot gehandelt (siehe Live-Depot).

Risikominimierung durch Diversifikation:

Risikominimierung durch 14 unterschiedliche Strategien und unterschiedliche Assets, die sich das Kapital teilen.

Momentum-Strategien, zyklische Strategien, rein statistische Strategien. Aktien, Rohstoffe, Gold, Bitcoin.

Risikominimierung durch Moneymanagement:

Das Moneymanagement ist Bestandteil des Risikomanagements und begrenzt die Positionsgrößen bzw. die Stoppabstände.

Keine mathematische Optimierung:

Wie immer sind die Systeme nie durch einen Algorithmus optimiert worden. Die Recherchen haben gezeigt, dass mathematisch optimierte Systeme in der Zukunft sehr schnell nicht mehr funktionieren.

Große Krisen führten zu einer deutlichen Outperformance:

Dieses System hat stark von der Dot-Com-Blase und der Finanzkrise profitiert. Je stärker die Kurse in einer Krise fallen, desto mehr können die Systeme von niedrigeren Einstiegskursen profitieren und es kann eine starke Outperformance erzielt werden.

Statistisch ein verbessertes Chance/Risiko Verhältnis:

Die Aufteilung auf mehrere Systeme ergibt rein aus statistischem Gesichtspunkt ein verbessertes Chance/Risiko Verhältnis. 

Kritisch betrachtet:

Eine Zusammenstellung von gut funktionierenden Systemen stellt auch eine Art der Optimierung dar. Die Erwartungshaltung für die Zukunft sollte reduziert werden. Zielrendite ca. 10-15% jährlich (aktueller Stand im Echtgelddepot am 21.05.26 bei 19,62% jährlich, siehe Live-Depot).

Ergebnisse im Echtgeld Livedepot SR2/3 Livedepot

Backtest: Berechnung der Strategie über 30 Jahre:

 Backtest incl. Benchmarkvergleich: Berechnung der Strategie über 30 Jahre:

Die Aufteilung auf mehrere Systeme ergibt rein aus statistischem Gesichtspunkt ein verbessertes Chance/Risiko Verhältnis. Ergebnisse aus Backtest sind keine Garantie für die Zukunft. Ziel soll sein, den max. Drawdown in seiner Häufigkeit und Intensität zu reduzieren (gegenüber dem Gesamtmarkt).