In diesem System wird eine Multi-Strategie umgesetzt.

Es kommen klassische Systeme zum Einsatz, die entweder auf dem bekannten Momentum-Effekt von Aktien basieren oder auch ihren Ursprung in statistischen Auswertungen haben.

Markttiming kann in einigen Strategien über die bewährten, in 2010-2012 entwickelten Indikatoren SR2 USA, und SR3 (entwickelt in 2020) abgebildet werden. 

Die meisten Strategieansätze sind bekannt und haben in der Vergangenheit bewiesen, dass sie funktionieren. Die Art der Umsetzung wurde mit dem Einbringen langjähriger Erfahrung verändert/angepasst.

Die Aktienauswahl ist teilweise systembedingt (hohes Momentum), überwiegend aber disketionär ausgewählt und beinhaltet Unternehmen (aus dem SP500). Die Aktienauswahl berücksichtigt überwiegend sehr große Unternehmen mit einem Geschäftsmodell, von dem auch längerfristig Wachstum erwartet werden kann und die einen bedeutenden Marktanteil besitzen. 

Die Aufteilung soll verschiedene Branchen umfassen, aber tendenziell technologielastig sein. Die Aktienauswahl wird sich auf wenige Aktien konzentrieren (ca.10-15). Bei den ETF´s werden es überwiegend 5 sein. SP500 Russel2000, Gold, Oil und Bitcoin.

Diversifikation und Risikominimierung sind wichtige Kriterien für dieses System. Vor allem in großen Krisen, soll deutlich weniger Kapital in Aktien investiert werden. Hauptziel: Der DD soll in schwierigen Börsenphasen reduziert werden.

Es kann ein 2-fach gehebelter SP500 ETF zum Einsatz kommen mit einer maximalen Haltedauer von 1-15 Handelstagen. In dieser Zeit ist der max. Hebel auf das gesamte Depot auf 1,2 angesetzt. Begrenzt auf einen kurzen Zeitraum von 2 Tagen kann das Depot auf den Faktor 1,4 angehoben werden. Somit ist das System nur in seltenen Fällen und dann nur moderat gehebelt. Ein Margin-Konto ist nicht erforderlich. 

Risikominimierung durch Diversifikation:

Risikominimierung durch 10 unterschiedliche Strategien, die sich das Kapital teilen. Momentum-Strategien, zyklische Strategien, rein statistische Strategien.

Risikominimierung durch Aufteilung auf 10-15 große Unternehmen und 4-5 liquide ETF´s auf:

SP500, Russel2000, Gold, Oil, Bitcoin

Risikominimierung über das Moneymanagement:

Über das Moneymanagement wird den einzelnen Aktien ein maximales Positionsrisiko von ca. 1% zugewiesen und bei Indices max. ca. 2%. Berechnet wird dies in Bezug auf die Positionsgröße und den Stop-Abstand. In volatilen Zeiten können die ausgestoppten Trades 2% des Depotwertes übersteigen.

Nur wenn alle Strategien Einstiegssignale erhalten, ist das System zu 100% investiert. Das System ist durchschnittlich nur zu ca. 75& investiert und kann hierdurch die allgemeinen Marktrisiken in Phasen mit weniger Kapitaleinsatz reduzieren. 

In 2010 wurde angefangen Aktienstrategien zu entwickeln. Seit 2013 sind diese auf dieser Homepage in ihrer Entwicklung abgebildet.

Die Strategie wird seit Januar 2023 gehandelt siehe SR2/3 BIG PLAYER (bisher mit 11% deutschen Aktien und zeitweise mit einem DAX ETF) In dieser US-Strategie werden ausschließlich US-Aktien und US_ETF´s gehandelt (Echtgelddepot seit 7.1.2025). Es wurde ein Backtest über die letzten 30 Jahre erstellt. Es gab keine mathematische Optimierung von Variablen bezüglich der Systemparameter, um ein Curvefitting zu vermeiden.

15.10.2025  Die Politik von Donald Trump erscheint sehr sprunghaft und könnte zu einer stärkeren US-Eigendynamik führen. Deshalb wird der SR1 Indikator hier durch eine reine US-Strategie ersetzt. Der Backtest ist in seinen Ergebnissen fast identisch. Es wird eine Bitcoin-Strategie mit in das System integriert. 

In den Vergleichen Live-Konto zu Backtest wird mit dem gleichen Kapitaleinsatz gerechnet. Somit kann sich der langfristige Backtest hier (siehe unten) unterscheiden.

Backtests bieten keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, zeigen aber, wie sich das System in den unterschiedlichsten Börsenphasen verhalten hat. Es wird darauf geachtet, mit möglichst Survivor Bias freien Daten die Backtests im Bereich der systematischen Aktienauswahl zu berechnen. Bei einem diskretionären Ansatz bezüglich der Aktienauswahl ist der Backtest eher für die jüngere Vergangenheit (z.B. 3-5 Jahre) aussagekräftig.

Berechnung der Strategie über 30 Jahre:

Track-Rekord mit Collective2:

Über Collective2 wird ein Track-Rekord des Live-Kontos (Interactive Brokers) ab Jan. 2025 abgebildet. In den Performance-Kennzahlen werden die Kosten mit berücksichtigt. 

Link: https://collective2.eu/details/150503125

Das Jahr 2025 begann durch die Zollpolitik von Donald Trump ziemlich turbulent. Die Strategie konnte jedoch den Drawdown um 34,4% reduzieren (-12,4% gegenüber -18,9% des SP500 und um 42,9% beim MSCI World, DD21,73) Sie hatte zum Zeitpunk der panischen Verkäufe Anfang April bereits den Aktien-Anteil deutlich reduziert. Es zeigt, der Kapitalschutz hat funktioniert.

Die Panik an den Märkten Anfang April konnte entspannt verfolgt werden. Richtig interessant wird es dann bei anhaltenden Krisen, die stärker und länger ausfallen. Solche Marktphasen bieten strategische Kaufgelegenheiten zu günstigeren Kursen und ermöglichen potenziell eine Outperformance gegenüber dem S&P 500. Primäres Ziel ist es jedoch nicht, eine Outperformance anzustreben, sondern in Zeiten signifikanter Krisenphasen eine möglichst geringe Investitionsquote zu halten.

In 2026 gibt es neue Höchststände während der Öl-Krise.

Die hier abgebildeten Backtests der Aktienstrategien haben von den starken Schwankungen (Dotcom-Blase, Finanzkrise, stark profitiert). Die Erwartungshaltung sollte für die Zukunft reduziert werden. Ergebnisse aus Backtest sind keine Garantie für die Zukunft. Ziel soll sein den Drawdown in seiner Häufigkeit zu reduzieren.