In diesem System wird eine Multi-Strategie umgesetzt.

Die Aktienauswahl ist überwiegend diskretionär und beinhaltet Unternehmen (aus dem SP500). Die Aktienauswahl berücksichtigt sehr große Unternehmen mit einem Geschäftsmodell, von dem auch längerfristig Wachstum erwartet werden kann und die einen bedeutenden Marktanteil besitzen. Die Aufteilung soll verschiedene Branchen umfassen, aber tendenziell technologielastig sein. Die Aktienauswahl wird sich auf wenige US und deutsche Aktien konzentrieren (ca.10-15). Bei den ETF´s können es 4-5 sein. Z.B. SP500, DAX, Gold und Oil.

Der diskretionäre Ansatz soll mit den bereits langjährig eingesetzten Indikatoren unterstützt werden. Dies bietet die Möglichkeit Themen Depots abzubilden, die mit den bewährten Indikatoren und Stopstrategien ein Timing erhalten, welches in Krisenzeiten den Investitionsgrad reduziert.

SR1/SR2 (entwickelt in 2010-2012), Momentum Indikator Gesamtmarkt

und SR3 (entwickelt in 2020), Bewertung von Marktzyklen mit Berücksichtigung von Marktrotationen innerhalb von Branchen.

Es kommen Systeme zum Einsatz, die entweder auf dem bekannten Momentum-Effekt von Aktien basieren oder auch ihren Ursprung in statistischen Auswertungen haben.

Diversifikation und Risikominimierung sind wichtige Kriterien für dieses System. Vor allem in großen Krisen, soll deutlich weniger Kapital in Aktien investiert werden. Hauptziel: Der DD soll in schwierigen Börsenphasen reduziert werden.

Es kann ein 2-fach gehebelter SP500/DAX-ETF zum Einsatz kommen mit einer maximalen Haltedauer von 1-15 Handelstagen. In dieser Zeit ist der max. Hebel auf das gesamte Depot auf 1,2 angesetzt. Begrenzt auf einen kurzen Zeitraum von 2 Tagen kann das Depot auf den Faktor 1,4 angehoben werden. Somit ist das System nur in seltenen Fällen und dann nur moderat gehebelt. Ein Margin-Konto ist nicht erforderlich. 

Risikominimierung durch Diversifikation:

Risikominimierung durch 10 unterschiedliche Strategien, die sich das Kapital teilen. Momentum-Strategien, Zyklische Strategien, rein statistische Strategien.

Risikominimierung durch Aufteilung in unterschiedliche Assets, die sich das Kapital teilen. 10-15 große Firmen und 4-5 liquide ETF´s auf: Z.B. SP500, DAX, Gold, Oil

Risikominimierung über das Moneymanagement:

Positionsrisiko: Über das Moneymanagement wird den einzelnen Aktien und ETF´s ein maximales Positionsrisiko von 2% zugewiesen. Berechnet wird dies in Bezug auf die Positionsgröße und den Stopabstand. In volatilen Zeiten können die ausgestoppten Trades 2% des Depotwertes übersteigen.

Investitionsgrad: Nur wenn alle Strategien Einstiegssignale erhalten, ist das System zu 100% investiert. Das System ist durchschnittlich nur zu ca. 75& investiert und kann hierdurch die allgemeinen Marktrisiken in Phasen mit weniger Kapitaleinsatz reduzieren. 

Erfahrungswerte:

Untersuchung von Aktienstrategien seit 2010. Seit 2013 sind diese auf dieser Homepage in ihrer Entwicklung abgebildet.

Die Strategie wird seit Januar 2024 mit Echtgeld gehandelt siehe SR2/3 BIG PLAYER. Es wurde ein Backtest über die letzten 30 Jahre erstellt. Es gab keine mathematische Optimierung von Variablen bezüglich der Systemparameter, um ein Curfefitting zu vermeiden.

15.10.2025  Die Politik von Donald Trump erscheint doch eher willkürlich. Deshalb wird der SR1 Indikator durch eine Strategie ersetzt, die kein klassisches Markttiming vornimmt. Der Backtest ist in seinen Ergebnissen fast identisch. Es wird eine Bitcoin-Strategie mit in das System integriert. 

Backtests bieten keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, zeigen aber, wie sich das System in den unterschiedlichsten Börsenphasen verhalten hat. Der Survivor Bias freie Anteil der Daten in diesem Backtest ist relativ gering, durch den hohen Anteil des diskretionären Ansatzes. Die Erwartungshaltung sollte für die Zukunft reduziert werden. Der Backtest ist eher für die jüngere Vergangenheit (z.B. 3-5 Jahre) aussagekräftig. 

In den Vergleichen Live-Konto zu Backtest wird mit dem gleichen Kapitaleinsatz gerechnet wie im Live-Konto. Somit kann sich der langfristige Backtest hier (siehe unten) unterscheiden.

Berechnung der Strategie über 30 Jahre:

Die hier abgebildeten Aktienstrategien haben von den starken Schwankungen (Dotcom-Blase, Finanzkrise, stark profitiert). Ergebnisse aus Backtest sind keine Garantie für die Zukunft. Die Erwartungshaltung sollte für die Zukunft reduziert werden. Ziel soll sein den Drawdown in seiner Häufigkeit zu reduzieren.