Aktienstrategie: MDAX AKTIEN SR1

Das Handelssystem MDAX AKTIEN handelt bis zu 10 Aktien aus dem MDAX. In außergewöhnlich schlechten Börsenphasen kann in ein Short-ETF investiert werden. Das System kann auch mehrere Monate nicht investiert sein. Gewinne wurden immer komplett reinvestiert. Kalkulierte Kosten: 7 Euro pro Aktie, Spread von 0,25%.

 

Performance Kennzahlen MDAX AKTIEN

BENCHMARKVERGLEICH SEIT START IN 2013

Dax deutlich geschlagen seit 2013.

 

In der Abbildung Benchmarkvergleich sind die Aus- und Einstiege sichtbar. Zu erkennen ist, dass nach den Ausstiegen der Markt teilweise noch deutlich weiter nach unten durchsackte. Der Dax gab zwischenzeitlich 38,78% in der Coronakrise nach. Das System konnte mit dem bisherigen max. Rückgang von 17,9% den Drawdown halbieren. 

 

In 2016 konnte die Strategie zu einem tieferen Kurs wieder einsteigen. Dies ergab einen Sprung in der Outperformance gegenüber dem Dax. Die Ausstiege in 2017, 2018, 2020 und 2022 konnten ebenso den Drawdown verringern und die Nerven schonen. 

 

Bei der Entwicklung des Systems wurde nach nachvollziehbaren Gründen für eine positive Performance gesucht. Einer der wenigen ist der Momentumeffekt. Dieser Effekt wurde mehrfach in wissenschaftlichen Studien nachgewiesen.

Ein ansteigender Kurs/Markt zieht immer weiter Käufer an. Nach und nach steigen die Anleger ein und treiben den Kurs nach oben. Natürlich kann das Timing auch mal wieder schlechter sein wie der Markt, wie auch im Backtest in einigen Phasen ersichtlich. Wichtig ist vor allem bei den großen Krisen den Kapitalrückgang reduzieren zu können.

 

Die Performance in den letzten 8,5 Jahren ist unten abgebildet. In einem schwankenden und seitwärts gerichteten Markt war das Timing sehr gut. Der Dax konnte deutlich geschlagen werden. 

 

Benchmarkvergleich:

Benchmarkvergleich MDAX AKTIEN

 

Nach welcher Strategie investiert MDAX Aktien?

 

Die Strategie ist eine Momentum-Strategie. 

  

Das System versucht grundlegenden Aufwärts- und Abwärtsbewegungen auszumachen, um dann auf diesen Trend aufzuspringen. Die Grundlage hierfür sind globale Aktienanalysen die im SR1 Indikator interpretiert werden. Zusätzlich wird die Kursentwicklung EUR/USD und die Dividendenentwicklung bewertet.

 

Erkennt das System einen Aufwärtstrend wird in 10 Aktien des M-Dax investiert. Der Ansatz, dass Aktien, die bereits gut gelaufen sind auch weiterhin besser performen, ist ausreichend wissenschaftlich untersucht und belegt worden und wird auch hier eingesetzt. Zusätzlich werden die Aktien einer Risikobewertung unterzogen.

 

Aktien die sich zu schlecht entwickeln, werden verkauft. Erkennt das System einen Abwärtstrend werden alle Aktien verkauft und es kann z.B. in einen Short Dax ETF investiert werden.

 

Die zukünftige Entwicklung kann nicht prognostiziert werden: Bis Dezember 2012 sind die Daten aus einem Backtest entstanden. Das System hat von den starken Schwankungen (Dotcom-Blase, Finanzkrise, stark profitiert). Seit Start 2013 hat sich das Kapital jedoch fast schon verdreifacht, der Drawdown wurde im Vergleich zum Dax halbiert. Das System hat auch in einem eher seitwärts laufenden Markt (2013-2020) funktioniert und eine gute Performance hingelegt.