Das Handelssystem MDAX AKTIEN handelt bis zu 10 Aktien aus dem MDAX. In außergewöhnlich schlechten Börsenphasen kann in ein Short-ETF investiert werden. Das System kann auch mehrere Monate nicht investiert sein. Gewinne wurden immer komplett reinvestiert. Kalkulierte Kosten: 7 Euro pro Aktie, Spread von 0,25%.

MDAX deutlich geschlagen seit 2013.

In der Abbildung Benchmarkvergleich sind die Aus- und Einstiege sichtbar. Zu erkennen ist, dass nach den Ausstiegen der Markt teilweise noch deutlich weiter nach unten durchsackte. Der MDAX gab zwischenzeitlich 39,93% nach. Das System konnte den max. Drawdown mehr als halbieren. Das wichtigste Ziel der Strategie, den Drawdown (DD) zu verringern, konnte erreicht werden. 

Die Ausstiege in 2015, 2018, 2020 und 2022 konnten den Drawdown deutlich verringern und die Nerven schonen. 

Natürlich kann das Timing auch schlechter sein wie der Markt, wie auch im Backtest in einigen Phasen ersichtlich. Das Ziel ist, vor allem bei den großen Krisen den Kapitalrückgang reduzieren zu können. Langfristig einen Index zu schlagen ist bekanntermaßen schwierig und auch nicht die Erwartungshaltung.

Die Live-Performance in den letzten 13 Jahren ist unten abgebildet. In einem volatilen Markt war das Timing sehr gut. Der MDAX konnte deutlich geschlagen werden. Das Ziel den DD zu verringern, wurde erreicht. Durch die Ausrichtung nur auf den MDAX und dem Timing einzig über den SR1 Indikator, ist das Risiko insgesamt erhöht. In den Jahren 2022-2024 war die Performance des MDAX sehr unterdurchschnittlich gegenüber dem Gesamtmarkt. In dieser Phase konnte das System die Outperformance gegenüber dem MDAX weiter ausbauen. 

Benchmarkvergleich:

Nach welcher Strategie investiert MDAX Aktien?

Die Strategie ist eine Momentum-Strategie. 

Das System versucht grundlegenden Aufwärts- und Abwärtsbewegungen auszumachen, um dann auf diesen Trend aufzuspringen. Die Grundlage hierfür sind globale Aktienanalysen die im SR1 Indikator interpretiert werden. Zusätzlich wird die Kursentwicklung EUR/USD und die Dividendenentwicklung bewertet.

Erkennt das System einen Aufwärtstrend wird in 10 Aktien des M-Dax investiert. Der Ansatz, dass Aktien, die bereits gut gelaufen sind auch weiterhin besser performen, ist ausreichend wissenschaftlich untersucht worden und wird auch hier eingesetzt. Zusätzlich werden die Aktien einer Risikobewertung unterzogen. Es wird sehr wenig gehandelt (ca. 10 Transaktionen/Jahr).

Aktien die sich zu schlecht entwickeln, werden verkauft. Erkennt das System einen Abwärtstrend des Gesamtmarktes,  werden alle Aktien verkauft und es kann z.B. in einen Short Dax ETF investiert werden.

Die zukünftige Entwicklung kann nicht prognostiziert werden: Bis Dezember 2012 sind die Daten aus einem Backtest entstanden. Das System hat von den starken Schwankungen (Dotcom-Blase, Finanzkrise, stark profitiert). Seit Start 2013 hat sich das Kapital jedoch schon vervierfacht, der Drawdown wurde im Vergleich zum MDAX halbiert.