Ergebnisse der Aktiensysteme seit Handelsstart
Handelsstart 1.1.2013 mit 20.000 Euro
Beinhaltet sind Transaktionskosten von jeweils 7 Euro/Aktie und ein Spread von 0,2% – 0,25%. ETFs mit einer Gesamtkostenquote TER von 0,6% – 1,5%*. Alle Backtests mit bis zu 50 Jahren Rückrechnung sind zu finden im Untermenü STRATEGIEN / PERFORMANCE.
|
Strategie |
SR MDAX AKTIEN |
SR MDAX ETF |
SR MIXED ASSET |
SR KOMBI |
DAX |
|
Jahresrendite |
Jahresrendite |
Jahresrendite % |
Jahresrendite % |
Jahresrendite % |
|
| 2013 | 30,64 | 32,20 | 26,22 | 27.38 | 23 |
| 2014 | 7,72 | 1,14 | 10,57 | 7,31 | 2,65 |
| 2015 | 13,07 | 12,78 | 9,18 | 12,29 | 9,56 |
| 2016 | 14,15 | 9,34 | -0,26 | 11,06 | 6,87 |
| 2017 | 19,18 | 10,79 | 11,66 | 17,26 | 12,51 |
| 2018 | -1,49 | -12,10 | -3,23 |
-6,9 |
-18,25 |
| 2019 | 6,15 | 5,29 | 10,12 | 8,3 | 25,48 |
|
2020 |
10,58 | 17,12 | - 9,80 |
2,8 |
3,55 |
|
2021 (Stand 26.04.2021) |
6,79 | 6,34 | 2,28 |
5,38 |
11,53 |
|
Gesamt |
+167 |
+ 111% |
+72% |
+ 117% |
+ 76% |
|
max. DD (Rückgang) |
-15,35 |
- 16,72 |
- 19,98 | - 12,67 | - 38,78 |
|
durchschn. Jahresrendite |
16,08 |
9,41% |
6,55% | 9,78% | 7,34% |
|
MAR-Ratio (Ø Jahres-Rendite/max.Rückgang) Risikokennziffer, je größer desto besser |
1,04 |
0,56 |
0,33 | 0,77 | 0,19 |
Die oben angegebenen Systeme sind seit 2013 live im Einsatz.
Ergebnisse veröffentlicht auf Facebook: https://www.facebook.com/steven.ruf.92
teilen mit:
Risikobewertung Performance / Drawdown
Die Systeme müssen sich über das MAR-Ratio (durchschnittliche jährliche Performance / max. Drawdown der gesamten Laufzeit) messen lassen. Die Absicherung des Kapitals ist wichtiger als die maximale Performance. Das Ziel bei der Entwicklung eine gute Performance bei einem moderaten Drawdown zu erreichen, ist bisher bei allen Systemen gelungen. Alle haben den Dax in Bezug auf das Rendite/Risikoverhältnis MAR Ratio geschlagen. Der Dax hatte zwischenzeitlich einen Drawdown von 38,78%, die Systeme nur zwischen 12,67% und 16,72%.
Die Erwartungshaltung für das Kombisystem durch das Mischen von Systemen den Drawdown zu verringern, hat sich bisher bestätigt. Das Kombisystem hat den niedrigsten Drawdown mit 12,67%.
Multi-Systeme mit bis zu 30 Aktien
Geht es noch besser? Die Entwicklung ging weiter. In 2013 sind weitere Kombisysteme entstanden mit einer Aktienauswahl von bis zu 30 Aktien. Hier zu lesen: Multi-Aktienstrategien mit bis zu 50 Jahren Backtest.
Zum besseren Vergleich gegenüber den anderen Systemen wurde die Berechnung 2013 begonnen.
| Strategie | SR HDAX AKTIEN |
SR HDAX Aktien + |
SR HDAX AKTIEN 50% low Risk |
DAX |
|
Jahresrendite % |
Jahresrendite % |
Jahresrendite % |
Jahresrendite % |
|
| 2013 | 36,31 | 33,64 | 18,03 | 23 |
| 2014 | 16,50 | 19,96 | 9,59 | 2,65 |
| 2015 | 20,00 | 16,83 | 11,59 | 9,56 |
| 2016 | 14,13 | 22,38 | 7,05 | 6,87 |
| 2017 | 21,58 | 12,18 | 10,5 | 12,51 |
| 2018 | -4,92 | -1,48 | -3,04 | -18,25 |
| 2019 | 19,81 |
16,72 |
9,57 |
25,48% |
|
2020 (Stand 30.12.2020) |
1,82 |
7,58 |
1,04 |
3,55 |
|
Gesamt |
+ 198% |
+ 218% |
+ 83% |
+ 76% |
|
max. DD (Rückgang) |
- 13,81 |
- 11,61 |
- 8,34 |
- 38,78 |
|
durchschn. Jahresrendite |
15,04% |
15,56% |
7,86 |
7,35% |
|
MAR-Ratio Risikokennziffer, je größer desto besser |
1,09 |
1,37 |
0,94 |
0,19 |
Das System SR HDAX AKTIEN z.B. verbuchte ein Plus von 198% mit einem maximalen Rückgang von 13 ,81%. Kein Fond, kein ETF konnte in diesem Segment (deutsche Aktien) mithalten.
* ohne Berücksichtigung von Steuern
Weitere Risikoaufteilung durch Beimischung von Index-Strategien:
Multi System mit bis zu 30 Aktien + ROHSTOFFE, Dax Index
| Strategie |
MULTI SYSTEM Aktien Rohstoffe, Dax I |
MULTI SYSTEM Aktien USA Rohstoffe, Dax |
MULTI SYSTEM SR2
70% Aktien USA |
MULTI SYSTEM SR2 LEV 70% Aktien USA Rohstoffe, DAX |
DAX |
|
Jahresrendite % |
Jahresrendite % |
Jahresrendite % |
Jahresrendite % |
Jahresrendite % |
|
| 2013 | 22,15 |
15,98 |
23,90 | 27,01 | 23 |
| 2014 | 23,91 | 23,02 | 22,45 | 25,27 | 2,65 |
| 2015 | 30,02 | 25,71 | 24,66 | 32,23 | 9,56 |
| 2016 | 23,86 | 47,18 | 30,25 | 19,79 | 6,87 |
| 2017 | 18,18 | 15,91 | 16,47 | 17,15 | 12,51 |
| 2018 |
0,08 |
13,71 |
5,12 | 10,17 | -18,25 |
|
2019 |
18,71 |
16,66 |
9,70 |
20,92 |
25,48 |
|
2020 |
2,23 |
14,84 |
18,21 |
24,15 |
3,55 |
|
26.04.2021 |
4,88 | 0,97 | 2,34 | 4,93 | 11,53 |
|
Gesamt |
+ 267 |
+371 |
+286 |
412% |
+ 76 |
|
max. DD (Rückgang) |
- 11,38 |
-13,93 |
-11,96 |
12,29 |
- 38,78 |
|
durchschn. Jahresrendite |
16,91% |
20,46 |
17,64 |
21,70 |
7,34% |
|
MAR-Ratio (Ø Jahresrendite/max.Rückgang) Risikokennziffer, je größer desto besser |
1,49 |
1,59 |
1,47 |
1,77 |
0,19 |
Backtests über 25 Jahre auch für MULTI SYSTEM Aktien Rohstoffe, Dax I-III unter Strategien / Performance
Alles nur Theorie? Musterdepots und Backtests sind das eine, Live-Kontos das andere:
Anstatt dem Live-Mischkonto, das bisher abgebildet wurde (aus Kombinationen von Systemen), gibt es nun seit Juni 2020 ein Live-Konto von Multi-System Aktien Rohstoffe DAX 1. Startkapital: 20 000 Euro. Somit lässt sich die Performance direkt mit dem Musterdepot 1:1 vergleichen. Dividenden werden in diesem Live-Depot vorerst nicht gleich nach der Ausschüttung reinvestiert (das wäre nicht sinnvoll, da die Kosten hierfür zu hoch sind) sondern erst beim nächsten Einstieg. Dies kann zu einer etwas geringeren Performance gegenüber dem Musterdepot führen.
07.06.2021: Das Echtgeld-Depot ist jetzt 13,9% im Plus. Das theoretisch berechnete Musterdepot liegt bei 11,62%. Schön, wenn das Live-Depot etwas besser abschneidet. Dies zeigt, bei Musterdepots und Backtests wird mit erreichbaren Werten gerechnet. Die Investitionsquote liegt aktuell nur noch bei 25,55 %. Die ansteigende Inflation hat zu Gewinnrealisierungen geführt. Das System geht aus dem Risiko.
06.04.2021: Das Echtgeld-Depot ist jetzt 12,71% im Plus. Die Börsen bewegen sich weiterhin nach oben, wenn auch recht volatil. Das theoretisch berechnete Musterdepot liegt bei 11,3%. Schön, wenn das Live-Depot etwas besser abschneidet.
31.12.2020: Das Echtgeld-Depot ist jetzt 11,18% im Plus. Das theoretisch berechnete Musterdepot liegt bei 9,2%. Schön, wenn das Live-Depot etwas besser abschneidet. Dies zeigt, bei Musterdepots und Backtests wird mit realistischen Werten gerechnet.
Aktueller Auszug vom 6.11.2020: Das Echtgeld-Depot ist aktuell 10,5% im Plus. Nach einem Rücksetzer im Oktober ist das Depot wieder auf Höchststand. Der Rücksetzer im Oktober konnte im Depot durch die Rohstoffstrategie deutlich abgefedert werden. Das theoretisch berechnete Musterdepot liegt bei 8,52%. Schön, wenn das Live-Depot etwas besser abschneidet. Das zeigt, es wird mit realistischen Werten gerechnet.
Aktueller Auszug vom 12.10.2020: Das Echtgeld-Depot ist 9,45% im Plus. Nach einem kleinen Rücksetzer im September ist das Depot wieder auf Höchststand. Das theoretisch berechnete Musterdepot liegt bei 7,87%.
Aktueller Auszug vom 02.09.2020: Das Depot ist 9,45% im Plus. Ein schöner Start für das Depot, aktuell erstaunlich die Stabilität der Börse in der statistisch schlechtesten Zeit. Das theoretisch berechnete Musterdepot liegt bei 8,25%. Schön, wenn das Live-Depot etwas besser abschneidet. Das zeigt, es wird mit realistischen Werten gerechnet.
Livedepot: 07.07.2020
Musterdepot:
Das Live-Depot liegt leicht über dem Musterdepot und zeigt, dass Transaktionskosten und Spread realistisch im Musterdepot berechnet wurden. Das Musterdepot wird mit den gleichen Daten wie die Backtests erstellt. Stand. 7.7.2020.
