Risikostreuung durch Kombination von mehreren Aktienstrategien:
Komplexe Multi SystemE mit bis zu 30 Aktien + ROHSTOFFE, Dax Index
Die Systeme mischen unterschiedliche Ansätze um das Risiko von großen Drowdowns zu reduzieren. Die komplexen Strategien, mit bis zu 10 Einzelstrategien, erzielen in Bezug auf die Risikokennziffer durchschnittliche Rendite / maximalen Drawdown, die besten Ergebnisse..
| Strategie |
Aktien GER Rohstoffe, Dax I Echtgelddepot bis `22 |
SR2/3
Aktien USA, HDAX Echtgelddepot ab 2023 |
SR2/3 Aktien USA, HDAX Rohstoffe, DAX |
DAX |
|
Jahresrendite % |
Jahresrendite % |
Jahresrendite % |
Jahresrendite % |
|
| 2013 | 30,94 | 30,25 | 19,08 | 23 |
| 2014 | 22,64 | 25,71 | 18,71 | 2,65 |
| 2015 | 27,17 |
32,73 |
33,78 | 9,56 |
| 2016 | 19,35 |
18,97 |
12,23 | 6,87 |
| 2017 | 13,67 |
27,90 |
31,82 |
12,51 |
| 2018 |
3,00 |
0,57 |
24,36 | -18,25 |
|
2019 |
13,98 |
16,97 |
14,85 |
25,48 |
|
2020 |
2,26 |
22,50 |
7,90 |
3,55 |
|
2021 |
10,65 | 13,22 | 31,15 | 15,44 |
|
2022 |
-13,41 | -8,4 | -1,38 | -12,35 |
|
2023 (16.03.2023) |
_ | 4,7 | 7,27 | 7,49 |
|
Gesamt |
+ 209% |
+417% |
498% |
+ 92% |
|
max. DD (Rückgang) |
-13,71 |
-13,71 |
-16,43 |
- 38,78 |
|
durchschn. Jahresrendite |
12,01% |
17,47 |
19,14 |
6,62% |
|
MAR-Ratio (Ø Jahresrendite/max.Rückgang) Risikokennziffer, je größer desto besser |
1,02 |
1,27 |
1,17 |
0,17 |
EINZEL- und MehrfachSYSTEME:
Ergebnisse der Aktiensysteme seit Handelsstart
Handelsstart 1.1.2013 mit 20.000 Euro (die systeme gehen über in die komplexen Systeme)
Beinhaltet sind Transaktionskosten von jeweils 7 Euro/Aktie und ein Spread von 0,2% – 0,25%. ETFs mit einer Gesamtkostenquote TER von 0,6% – 1,5%*. Alle Backtests mit bis zu 50 Jahren Rückrechnung sind zu finden im Untermenü STRATEGIEN / PERFORMANCE.
|
Strategie |
MDAX AKTIEN |
MDAX ETF |
MIXED ASSET |
KOMBI |
DAX |
|
Jahresrendite |
Jahresrendite |
Jahresrendite % |
Jahresrendite % |
Jahresrendite % |
|
| 2013 | 30,64 | 32,20 | 26,22 | 23.28 | 23 |
| 2014 | 7,72 | 1,14 | 10,57 | 9,23 | 2,65 |
| 2015 | 13,07 | 13,49 | 3,19 | 11,30 | 9,56 |
| 2016 | 14,15 | 9,41 | 9,62 | 15,79 | 6,87 |
| 2017 | 19,18 | 11,21 | 11,67 | 15,79 | 12,51 |
| 2018 | -1,49 | -11,71 | 3,2 |
-5,39 |
-18,25 |
| 2019 | 6,18 | 4,54 | 15,04 | 10,48 | 25,48 |
|
2020 |
10,61 | 17,25 | - 6,25 |
- 2,19 |
3,55 |
|
2021 |
15,22 | 12,86 | 14,00 |
11,56 |
15,44 |
|
2022 |
-15,90 | -15,41 | -9,25 |
-17,83 |
-12,35 |
|
Gesamt |
+130 |
+50% |
+121% |
+ 80% |
+79% |
|
max. DD (Rückgang) |
-18,47 |
-19,14 |
-18,68 | -20,85 | -38,78 |
|
durchschn. Jahresrendite |
8,68 |
3,39% |
7,79% | 5,83% | 5,99% |
|
MAR-Ratio (Ø Jahres-Rendite/max.Rückgang) Risikokennziffer, je größer desto besser |
0,47 |
0,22 |
0,42 | 0,28 | 0,16 |
Ergebnisse veröffentlicht auf Facebook: https://www.facebook.com/steven.ruf.92/
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Risikobewertung Performance / Drawdown
Die Systeme müssen sich über das MAR-Ratio (durchschnittliche jährliche Performance / max. Drawdown der gesamten Laufzeit) messen lassen. Die Absicherung des Kapitals ist wichtiger als die maximale Performance.
Das Ziel bei der Entwicklung den max. Drawdown möglichst abzufedern, ist bisher bei allen Systemen gelungen. Bisher konnten alle Strategien den Dax in Bezug auf das Rendite/Risikoverhältnis MAR Ratio schlagen. Der Drawdown im Vergleich zum Dax konnte deutlich reduziert werden.
Multi-Systeme mit bis zu 30 Aktien
In 2013 sind weitere Kombisysteme entstanden mit einer Aktienauswahl von bis zu 30 Aktien. Hier zu lesen: Multi-Aktienstrategien mit bis zu 50 Jahren Backtest.
Zum besseren Vergleich gegenüber den anderen Systemen wurde die Berechnung ebenso in 2013 begonnen. Die Systeme gehen über in die komplexen Systeme.
| Strategie | HDAX AKTIEN |
HDAX Aktien + |
HDAX AKTIEN 50% low Risk |
DAX |
|
Jahresrendite % |
Jahresrendite % |
Jahresrendite % |
Jahresrendite % |
|
| 2013 | 36,31 | 32,99 | 18,03 | 23 |
| 2014 | 16,50 | 17,75 | 9,59 | 2,65 |
| 2015 | 20,00 | 16,41 | 11,59 | 9,56 |
| 2016 | 14,13 | 23,28 | 7,05 | 6,87 |
| 2017 | 21,58 | 15,57 | 10,5 | 12,51 |
| 2018 | -4,92 | -0,67 | -3,04 | -18,25 |
| 2019 | 19,81 |
21,32 |
9,57 |
25,48% |
| 2020 | 2,01 | 1,51 | 1,04 | 3,55 |
|
2021 |
9,61 |
12,83 |
5,62 |
15,44 |
|
2022 |
-15,37 |
-16,37 |
-9,01 |
-12,35 |
|
Gesamt |
+ 177% |
+ 199% |
+ 72% |
+ 79% |
|
max. DD (Rückgang) |
- 15,39 |
- 17,23 |
- 9,01 |
- 38,78 |
|
durchschn. Jahresrendite |
10,72% |
11,57% |
5,55 |
5,99% |
|
MAR-Ratio Risikokennziffer, je größer desto besser |
0,7 |
0,67 |
0,62 |
0,16 |
Das Ziel bei der Entwicklung eine gute Performance bei einem moderaten Drawdown zu erreichen, ist auch bei diesen Systemen erreicht worden. Alle haben den Dax in Bezug auf das Rendite/Risikoverhältnis MAR Ratio geschlagen. Der Drawdown im Vergleich zum Dax konnte reduziert werden.
Backtests über 25 Jahre auch für MULTI SYSTEM Aktien Rohstoffe, Dax I-III unter Strategien / Performance
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