Risikostreuung durch Kombination von mehreren Aktienstrategien:

Komplexe Multi SystemE mit bis zu 25 Aktien + ROHSTOFFE, Dax Index

Die Systeme mischen unterschiedliche Ansätze um das Risiko von großen Drowdowns zu reduzieren. Diese komplexen Systeme, mit mehreren Strategien, erzielen in Bezug auf die Risikokennziffer durchschnittliche Rendite / maximalen Drawdown, die besten Ergebnisse. Alle Strategien in der ersten Tabelle werden auf Echtgeldkonten ausgeführt.

 

 

Strategie

Aktien GER

Rohstoffe, Dax I

Echtgelddepot  bis Dez `22

 SR2/3

 Aktien USA, HDAX
 Rohstoffe, DAX

Echtgelddepot ab 02/2023

SR2/3
BIG PLAYER 

Aktien USA, HDAX

 Rohstoffe, DAX

Echtgelddepot ab 01/2024

SR2/3

 

 Index

 

DAX
 

 Jahresrendite

%

Jahresrendite

%

Jahresrendite

%

Jahresrendite

%

Jahresrendite

%

2013 32,33 13,96 14,23 16,24 23
2014 22,51 25,57 13,23 22,11 2,65
2015 25,76 35,90 38,93 25,66 9,56
2016 18,92 31,41
17,74 10,15 6,87
2017 13,57 32,13
19.79 14,27 12,51
2018 3,51
5,61
14,00 8,53 -18,25

2019

11,94

24,42

15,48

15,27

25,48

2020

0,82

21,41

19,78

8,48

3,55

2021

9,88 29,95 38,96 19,06 15,44

2022

-13,57 3,63 4,04 -8,01 -12,35

2023

Übergang in SR2/3 14,13 25,58 13,02 15,98

2024 (22.06.)

Übergang in SR2/3 10,51 20,04 14,14 8,43

Gesamt

+ 205%

+688%

714%

323%

+ 138%

max. DD (Rückgang)

-16,85

-13,23

-14,23

-14,59

- 38,78

durchschn.

Jahresrendite

11,81%

20,46%

20,53%

13,68%

7,87%

MAR-Ratio (Ø Jahresrendite/max.Rückgang)

Risikokennziffer, je größer desto besser

0,70

1,54

1,45

0,94

0,19

CHRONOLOGIE EINZEL- UND MEHRFACHSYSTEME:

Ergebnisse der Aktiensysteme seit Handelsstart

Handelsstart 1.1.2013 mit 20.000 Euro (die systeme gingen ab 2023 über in die komplexen Systeme IN Tabelle 1)

Beinhaltet sind Transaktionskosten von jeweils 7 Euro/Aktie und ein Spread von 0,2 - 0,25%. ETFs mit einer Gesamtkostenquote von TER von 0,6% - 1,5%. Alle Backtests mit bis zu 50 Jahren Rückrechnung sind zu finden im Untermenü STRATEGIEN / PERFORMANCE. Nach 10 Jahren Live-Performance (Stand 12/2022) kann man von einem sehr guten Ergebnis sprechen.

 

Trotzdem wurde weiterentwickelt, vor allem das Coronajahr 2020 war sehr turbulent und hat gezeigt wie schnell Aktien fallen und sich aber auch wieder erholen können. Wie in der Tabelle ersichtlich war das Jahr 2020 eigentlich kein Problem für die Systeme; alle konnten den max. DD deutlich reduzieren. Bei so schnellen Kursbewegungen ist ein Timing jedoch sehr schwer und auch zufällig.

 

Aus diesem Grund wurden die Systeme erweitert und mit weiteren unterschiedlichen Timing-Modellen bestückt (Tabelle 1). Man muss damit rechnen, dass durch die immer schnellere Informations-Verbreitung weltweit und durch den einfacheren Zugang zum Aktienmarkt, die Wahrscheinlichkeit von starken Kursschwankungen zunimmt. Das Aktienuniversum wurde mit USA - Aktien erweitert.

Strategie 

MDAX AKTIEN

MDAX ETF

MIXED ASSET

 KOMBI

DAX

 

Jahresrendite 
%

Jahresrendite 
%

Jahresrendite

%

Jahresrendite

%

Jahresrendite

%

2013 35,08 34,34 26,22 21.15 23
2014 11,71 1,14  10,57 8,61 2,65
2015 17,60 15,57  3,19 8,01 9,56
2016 0,96 6,08 9,62  10,28 6,87
2017 22,64 10,20  11,67  14,91 12,51
2018 -9,11 -14,45 3,2

 -2,48

-18,25
2019 17,11 14,96 15,04 9,29 25,48

2020

14,64 5,10 - 6,25

- 1,65

3,55

2021

20,32 12,88 14,00

10,39

15,44

2022

-11,91 -15,25 -9,25

-11,94

-12,35

Gesamt

+130

+82%

+121%

+ 84% 

+79%

max. DD

(Rückgang)

-14,86

-19,14

-18,68 -15,08 -38,78

durchschn.

Jahresrendite

11,00

6,14%

7,79% 6,25% 5,99%

MAR-Ratio (Ø Jahres-Rendite/max.Rückgang)

Risikokennziffer, je größer desto besser

0,74

0,33

0,42 0,42 0,16

Ergebnisse veröffentlicht auf Facebook: https://www.facebook.com/steven.ruf.92/

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Risikobewertung Performance / Drawdown

Die Systeme müssen sich über das MAR-Ratio (durchschnittliche jährliche Performance / max. Drawdown der gesamten Laufzeit) messen lassen. Die Absicherung des Kapitals ist wichtiger als die maximale Performance.

 

Das Ziel bei der Entwicklung den max. Drawdown möglichst abzufedern, ist bisher bei allen Systemen gelungen. Bisher konnten alle Strategien den Dax in Bezug auf das Rendite/Risikoverhältnis MAR Ratio schlagen. Der Drawdown im Vergleich zum Dax konnte deutlich reduziert werden.

 

Multi-Systeme mit bis zu 30 Aktien

In 2013 sind weitere Kombisysteme entstanden mit einer Aktienauswahl von bis zu 30 Aktien. Hier zu lesen: Multi-Aktienstrategien mit bis zu 50 Jahren Backtest.

Zum besseren Vergleich gegenüber den anderen Systemen wurde die Berechnung ebenso in 2013 begonnen. Die Systeme gehen über in die komplexen Systeme (siehe Tabelle 1)

 

Strategie HDAX AKTIEN

 HDAX Aktien +
1/3 USA

HDAX AKTIEN 50% low Risk

DAX
 

Jahresrendite

%

 Jahresrendite

%

 Jahresrendite

%

Jahresrendite
%
2013 36,31 32,99 18,03 23
2014 16,50 17,75 9,59 2,65
2015 20,00 16,41 11,59 9,56
2016 14,13 23,28 7,05 6,87
2017 21,58 15,57 10,5 12,51
2018 -4,92 -0,67 -3,04 -18,25
2019 19,81

21,32

9,57

25,48%
2020 2,01 1,51 1,04 3,55

2021

9,61

12,83

5,62

15,44

2022

-15,37

-16,37

-9,01

-12,35

Gesamt

+ 177%

+ 199%

+ 72%

+ 79%

max. DD (Rückgang)

- 15,39

- 17,23

- 9,01

- 38,78

durchschn.

Jahresrendite

10,72%

11,57%

5,55

5,99%

MAR-Ratio
(Ø Jahresrendite/max.Rückgang)

Risikokennziffer, je größer desto besser

0,7

0,67

0,62

0,16

Das Ziel bei der Entwicklung eine gute Performance bei einem moderaten Drawdown zu erreichen, ist auch bei diesen Systemen erreicht worden. Alle haben den Dax in Bezug auf das Rendite/Risikoverhältnis MAR Ratio geschlagen. Der Drawdown im Vergleich zum Dax konnte reduziert werden. 

 

Trotzdem wurde weiterentwickelt, vor allem das Coronajahr 2020 war sehr turbulent und hat gezeigt wie schnell Aktien fallen und sich aber auch wieder erholen können. Wie in der Tabelle ersichtlich war das Jahr 2020 eigentlich kein Problem für die Systeme; alle konnten den max. DD deutlich reduzieren. Bei so schnellen Kursbewegungen ist ein Timing jedoch sehr schwer und auch zufällig.

 

Aus diesem Grund wurden die Systeme erweitert und mit weiteren unterschiedlichen Timing-Modellen bestückt (Tabelle 1). Man muss damit rechnen, dass durch die immer schnellere Informations-Verbreitung weltweit und durch den einfacheren Zugang zum Aktienmarkt, die Wahrscheinlichkeit von starken Kursschwankungen zunimmt. Das Aktienuniversum wurde mit USA - Aktien erweitert.

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