Ergebnisse der Aktiensysteme seit Handelsstart

Handelsstart 1.1.2013 mit 20.000 Euro

Beinhaltet sind Transaktionskosten von jeweils 7 Euro/Aktie und ein Spread von 0,2% – 0,25%. ETFs mit einer Gesamtkostenquote TER von 0,6% – 1,5%*. Alle Backtests mit bis zu 50 Jahren Rückrechnung sind zu finden im Untermenü STRATEGIEN / PERFORMANCE.

Strategie 

MDAX AKTIEN

MDAX ETF

MIXED ASSET

 KOMBI

DAX

 

Jahresrendite 
%

Jahresrendite 
%

Jahresrendite

%

Jahresrendite

%

Jahresrendite

%

2013 30,64 32,20 26,22 27.43 23
2014 7,72 1,14  10,57 7,27 2,65
2015 13,07 13,49  3,19 10,26 9,56
2016 14,15 9,41 9,62  14,53 6,87
2017 19,18 11,21  11,67  16,99 12,51
2018 -1,49 -11,71 3,2

 -5,22

-18,25
2019 6,18 4,54 15,04 9,90 25,48

2020

10,61 17,25 - 6,25

4,64

3,55

2021

15,22 12,86 14,00

10,02

15,44

17.06.2022

-4,11 -9,73 -1,58

-8,09

-17,37

Gesamt

+176

+ 100%

+127%

+ 123% 

+68%

max. DD

(Rückgang)

-14,73

- 16,61

- 18,68 - 14,86 - 38,78

durchschn.

Jahresrendite

11,36

7,7%

8,84% 8,86% 5,67%

MAR-Ratio (Ø Jahres-Rendite/max.Rückgang)

Risikokennziffer, je größer desto besser

0,77

0,47

0,47 0,60 0,15

Die oben angegebenen Systeme sind seit 2013 live im Einsatz.

Ergebnisse veröffentlicht auf Facebook: https://www.facebook.com/steven.ruf.92/

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Risikobewertung Performance / Drawdown

Die Systeme müssen sich über das MAR-Ratio (durchschnittliche jährliche Performance / max. Drawdown der gesamten Laufzeit) messen lassen. Die Absicherung des Kapitals ist wichtiger als die maximale Performance.

 

Das Ziel bei der Entwicklung eine gute Performance bei einem moderaten Drawdown zu erreichen, ist bisher bei allen Systemen gelungen. Alle haben den Dax in Bezug auf das Rendite/Risikoverhältnis MAR Ratio geschlagen. Der Drawdown im Vergleich zum Dax konnte deutlich reduziert werden.

 

 

Multi-Systeme mit bis zu 30 Aktien

Geht es noch besser? Die Entwicklung ging weiter. In 2013 sind weitere Kombisysteme entstanden mit einer Aktienauswahl von bis zu 30 Aktien. Hier zu lesen: Multi-Aktienstrategien mit bis zu 50 Jahren Backtest.

Zum besseren Vergleich gegenüber den anderen Systemen wurde die Berechnung ebenso in 2013 begonnen.

 

Strategie HDAX AKTIEN

 HDAX Aktien +
1/3 USA

HDAX AKTIEN 50% low Risk

DAX
 

Jahresrendite

%

 Jahresrendite

%

 Jahresrendite

%

Jahresrendite
%
2013 36,31 32,99 18,03 23
2014 16,50 17,75 9,59 2,65
2015 20,00 16,41 11,59 9,56
2016 14,13 23,28 7,05 6,87
2017 21,58 15,57 10,5 12,51
2018 -4,92 -0,67 -3,04 -18,25
2019 19,81

21,32

9,57

25,48%
2020 2,01 1,51 1,04 3,55

2021

9,61

12,83

5,62

15,44

17.06.2022

-7,76

-8,53

-4,08

-17,37

Gesamt

+ 211%

+ 228%

+ 83%

+ 68%

max. DD (Rückgang)

- 13,83

- 14,30

- 8,24

- 38,78

durchschn.

Jahresrendite

12,75%

13,40%

6,61

5,67%

MAR-Ratio
(Ø Jahresrendite/max.Rückgang)

Risikokennziffer, je größer desto besser

0,92

0,94

0,80

0,15

Das Ziel bei der Entwicklung eine gute Performance bei einem moderaten Drawdown zu erreichen, ist bei diesen Systemen noch besser. Alle haben den Dax in Bezug auf das Rendite/Risikoverhältnis MAR Ratio geschlagen. Der Drawdown im Vergleich zum Dax konnte deutlich reduziert werden.

* ohne Berücksichtigung von Steuern

 

Weitere Risikoaufteilung durch Beimischung von Index-Strategien:

Multi SystemE mit bis zu 30 Aktien + ROHSTOFFE, Dax Index

Die Systeme mischen unterschiedliche Ansätze um das Risiko von großen Drowdowns zu reduzieren. Die Strategien, die zusätzlich den SR2 Indikator beinhalten, waren in Bezug auf die Risikokennziffer durchschnittliche Rendite / maximalen Drawdown, die Besten.

 

Bei den Systemen mit der Bezeichnung SR2 kommt ein weiterer Indikator zum Einsatz. Siehe MULTI SYSTEM SR2.

 

Strategie

Aktien GER

Rohstoffe, Dax I

Aktien GER

 Rohstoffe, Dax I,
Gold in Krisen

 SR2

 40% Aktien USA, HDAX
 Rohstoffe, DAX

 SR2 LEV

75% Aktien USA, HDAX

 Rohstoffe, DAX

SR2 LEV

60% Aktien USA, Sdax,

  Rohstoffe, DAX; MDAX

DAX
 

 Jahresrendite

%

Jahresrendite

%

Jahresrendite

%

Jahresrendite

%

 Jahresrendite

%

Jahresrendite

%

2013 30,94 25,67 27,25
28,52 25,91 23
2014 22,64 16,74 30,22
33,53 26,88 2,65
2015 27,17 20,57 33,44
31,96 28,86 9,56
2016 19,35 29,77 19,60
23,17 24,83 6,87
2017 13,67 20,17 20,10
19,05
26,13  12,51
2018 3,00
3,92 3,51
9,90
15,08 -18,25

2019

13,98

23,26

27,83

24,23

26,09 25,48

2020

2,26

4,04

17,14

35,44

30,68 3,55

2021

10,65 14,69 14,68 25,43 19,99 15,44

17.06.2022

-1,77 +0,38 -4,72 -6,55 -8,80
-17,37

Gesamt

+ 246

+323

+377

629%

573% + 68

max. DD (Rückgang)

-13,71

-13,28

-13,34

-14,53

-15,01 - 38,78

durchschn.

Jahresrendite

14,01%

16,48

17,94

23,38

22,30 5,67%

MAR-Ratio (Ø Jahresrendite/max.Rückgang)

Risikokennziffer, je größer desto besser

1,02

1,24

1,35

1,61

1,48 0,15

Backtests über 25 Jahre auch für  MULTI SYSTEM Aktien Rohstoffe, Dax I-III unter Strategien / Performance

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