Ergebnisse der Aktiensysteme seit Handelsstart
Handelsstart 1.1.2013 mit 20.000 Euro
Beinhaltet sind Transaktionskosten von jeweils 7 Euro/Aktie und ein Spread von 0,2% – 0,25%. ETFs mit einer Gesamtkostenquote TER von 0,6% – 1,5%*. Alle Backtests mit bis zu 50 Jahren Rückrechnung sind zu finden im Untermenü STRATEGIEN / PERFORMANCE.
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Strategie |
MDAX AKTIEN |
MDAX ETF |
MIXED ASSET |
KOMBI |
DAX |
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Jahresrendite |
Jahresrendite |
Jahresrendite % |
Jahresrendite % |
Jahresrendite % |
|
| 2013 | 30,64 | 32,20 | 26,22 | 27.38 | 23 |
| 2014 | 7,72 | 1,14 | 10,57 | 7,31 | 2,65 |
| 2015 | 13,07 | 13,49 | 9,18 | 12,29 | 9,56 |
| 2016 | 14,15 | 9,41 | -0,26 | 11,06 | 6,87 |
| 2017 | 19,18 | 11,21 | 11,68 | 17,26 | 12,51 |
| 2018 | -1,49 | -11,71 | -3,23 |
-6,9 |
-18,25 |
| 2019 | 6,18 | 4,54 | 10,17 | 8,3 | 25,48 |
|
2020 |
10,61 | 17,25 | - 11,01 |
2,8 |
3,55 |
|
2021 |
15,22 | 12,86 | 8,62 |
10,26 |
15,44 |
|
Gesamt |
+187 |
+ 127% |
+85% |
+ 126% |
+ 104% |
|
max. DD (Rückgang) |
-14,73 |
- 16,61 |
- 21,04 | - 12,64 | - 38,78 |
|
durchschn. Jahresrendite |
12,64 |
9,51% |
7,02% | 9,46% | 8,25% |
|
MAR-Ratio (Ø Jahres-Rendite/max.Rückgang) Risikokennziffer, je größer desto besser |
0,86 |
0,56 |
0,33 | 0,74 | 0,21 |
Die oben angegebenen Systeme sind seit 2013 live im Einsatz.
Ergebnisse veröffentlicht auf Facebook: https://www.facebook.com/steven.ruf.92
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Risikobewertung Performance / Drawdown
Die Systeme müssen sich über das MAR-Ratio (durchschnittliche jährliche Performance / max. Drawdown der gesamten Laufzeit) messen lassen. Die Absicherung des Kapitals ist wichtiger als die maximale Performance.
Das Ziel bei der Entwicklung eine gute Performance bei einem moderaten Drawdown zu erreichen, ist bisher bei allen Systemen gelungen. Alle haben den Dax in Bezug auf das Rendite/Risikoverhältnis MAR Ratio geschlagen. Der Dax hatte zwischenzeitlich einen Drawdown von 38,78%, die Systeme nur zwischen 12,64% und 21,04%.
Die Erwartungshaltung für das Kombisystem durch das Mischen von Systemen den Drawdown zu verringern, hat sich bisher bestätigt. Das Kombisystem hat den niedrigsten Drawdown mit 12,64%.
Multi-Systeme mit bis zu 30 Aktien
Geht es noch besser? Die Entwicklung ging weiter. In 2013 sind weitere Kombisysteme entstanden mit einer Aktienauswahl von bis zu 30 Aktien. Hier zu lesen: Multi-Aktienstrategien mit bis zu 50 Jahren Backtest.
Zum besseren Vergleich gegenüber den anderen Systemen wurde die Berechnung 2013 begonnen.
| Strategie | HDAX AKTIEN |
HDAX Aktien + |
HDAX AKTIEN 50% low Risk |
DAX |
|
Jahresrendite % |
Jahresrendite % |
Jahresrendite % |
Jahresrendite % |
|
| 2013 | 36,31 | 32,99 | 18,03 | 23 |
| 2014 | 16,50 | 16,81 | 9,59 | 2,65 |
| 2015 | 20,00 | 15,12 | 11,59 | 9,56 |
| 2016 | 14,13 | 22,29 | 7,05 | 6,87 |
| 2017 | 21,58 | 14,14 | 10,5 | 12,51 |
| 2018 | -4,92 | -1,17 | -3,04 | -18,25 |
| 2019 | 19,81 |
17,48 |
9,57 |
25,48% |
| 2020 | 2,01 | 3,70 | 1,04 | 3,55 |
|
2021 |
9,61 |
12,66 |
5,62 |
15,44 |
|
Gesamt |
+ 235% |
+ 239% |
+ 90% |
+ 104% |
|
max. DD (Rückgang) |
- 13,83 |
- 10,86 |
- 8,24 |
- 38,78 |
|
durchschn. Jahresrendite |
14,37% |
14,51% |
7,42 |
8,25% |
|
MAR-Ratio Risikokennziffer, je größer desto besser |
1,04 |
1,34 |
0,90 |
0,21 |
Das System HDAX AKTIEN z.B. verbuchte ein Plus von 233% mit einem maximalen Rückgang von 13 ,83%. Kein Fond, kein ETF konnte in diesem Segment (deutsche Aktien) mithalten.
* ohne Berücksichtigung von Steuern
Weitere Risikoaufteilung durch Beimischung von Index-Strategien:
Multi System mit bis zu 30 Aktien + ROHSTOFFE, Dax Index
Interessant: Bisher gab es kein negatives Ergebnis auf Jahressicht. Die Systeme mischen unterschiedliche Ansätze damit das Risiko von großen Drowdowns reduziert wird. In Bezug auf den Betrachtungszeitraum ab 2013 waren die Systeme mit dem zusätzlichen SR2 Indikator in Bezug auf die Risikokennziffer durchschnittliche Rendite / maximalen Drawdown, die Besten.
Bei den Systemen mit der Bezeichnung SR2 kommt ein weiterer Indikator zum Einsatz. Siehe MULTI SYSTEM SR2.
| Strategie |
Aktien GER Rohstoffe, Dax I |
Aktien USA Rohstoffe, Dax |
SR2
40% Aktien USA |
SR2 LEV 40% Aktien USA Rohstoffe, DAX |
SR2 LEV 63% Aktien USA, Hdax, Rohstoffe, DAX, SDAX |
DAX |
|
Jahresrendite % |
Jahresrendite % |
Jahresrendite % |
Jahresrendite % |
Jahresrendite
% |
Jahresrendite % |
|
| 2013 | 36,28 |
16,11 |
27,59 |
32,30 | 25,79 | 23 |
| 2014 | 19,66 | 23,10 |
31,44 |
32,24 | 27,96 | 2,65 |
| 2015 | 28,39 | 25,80 |
33,67 |
27,22 | 29,06 | 9,56 |
| 2016 | 20,84 | 47,58 |
20,04 |
16,41 | 26,33 | 6,87 |
| 2017 | 14,89 | 16,08 |
20,45 |
17,95 |
22,71 | 12,51 |
| 2018 |
2,29 |
13,71 |
2,13 |
8,57 |
12,54 | -18,25 |
|
2019 |
18,03 |
16,99 |
27,80 |
30,87 |
30,20 | 25,48 |
|
2020 |
1,66 |
15,17 |
18,47 |
26,84 |
31,77 | 3,55 |
|
2021 |
10,43 | 10,16 | 14,62 | 30,13 | 31,58 | 15,44 |
|
Gesamt |
+ 294 |
+416 |
+467 |
608% |
722% | + 107 |
|
max. DD (Rückgang) |
- 14,79 |
-14,00 |
-13,10 |
-15,54 |
-14,69 | - 38,78 |
|
durchschn. Jahresrendite |
16,45% |
20,00 |
21,43 |
24,21 |
26,35 | 8,54% |
|
MAR-Ratio (Ø Jahresrendite/max.Rückgang) Risikokennziffer, je größer desto besser |
1,1 |
1,43 |
1,64 |
1,56 |
1,79 | 0,22 |
Backtests über 25 Jahre auch für MULTI SYSTEM Aktien Rohstoffe, Dax I-III unter Strategien / Performance
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Multi-System Aktien GER Rohstoffe DAX 1. Startkapital: 20 000 Euro. Das System wird ungehebelt ungesetzt. Somit lässt sich die Performance direkt mit dem Musterdepot 1:1 vergleichen.