Jahres-Ergebnisse der Aktiensysteme seit Handelsstart

Handelsstart 1.1.2013 mit 20.000 Euro

Beinhaltet sind Transaktionskosten von jeweils 7 Euro/Aktie und ein Spread von 0,2% – 0,25%. ETFs mit einer Gesamtkostenquote TER von 0,6% – 1,5%*. Alle Backtests mit bis zu 50 Jahren Rückrechnung sind zu finden im Untermenü STRATEGIEN / PERFORMANCE.

Strategie 

MDAX AKTIEN

MDAX ETF

MIXED ASSET

 KOMBI

DAX

 

Jahresrendite 
%

Jahresrendite 
%

Jahresrendite

%

Jahresrendite

%

Jahresrendite

%

2013 30,64 32,20 26,22 27.38  23
2014 7,72 1,14  10,57 7,31  2,65
2015 13,07 13,49  9,18  12,29 9,56
2016 14,15 9,41  -0,26  11,06 6,87
2017 19,18 11,21  11,68  17,26 12,51
2018 -1,49 -11,71  -3,23

 -6,9

-18,25
2019 6,18 4,54 10,17 8,3 25,48

2020

10,61 17,25 - 11,01

2,8

3,55

2021

15,22 12,86 8,62

10,26

15,44

Gesamt

+187

+ 127%

+85%

+ 126% 

+ 104%

max. DD

(Rückgang)

-14,73

- 16,61

- 21,04 - 12,64 - 38,78

durchschn.

Jahresrendite

12,64

9,51%

7,02% 9,46% 8,25%

MAR-Ratio (Ø Jahres-Rendite/max.Rückgang)

Risikokennziffer, je größer desto besser

0,86

0,56

0,33 0,74 0,21

Die oben angegebenen Systeme sind seit 2013 live im Einsatz. (Die Ergebnisse der Strategien werden seit 2013 auf dieser Seite veröffentlicht.)

Ergebnisse veröffentlicht auf Facebook: https://www.facebook.com/steven.ruf.92

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Risikobewertung Performance / Drawdown

Die Systeme müssen sich über das MAR-Ratio (durchschnittliche jährliche Performance / max. Drawdown der gesamten Laufzeit) messen lassen. Die Absicherung des Kapitals ist wichtiger als die maximale Performance. Das Ziel bei der Entwicklung eine gute Performance bei einem moderaten Drawdown zu erreichen, ist bisher bei allen Systemen gelungen. Alle haben den Dax in Bezug auf das Rendite/Risikoverhältnis MAR Ratio geschlagen. Der Dax hatte zwischenzeitlich einen Drawdown von 38,78%, die Systeme nur zwischen 12,64% und 21,04%. 

 

Die Erwartungshaltung für das Kombisystem durch das Mischen von Systemen den Drawdown zu verringern, hat sich bisher bestätigt. Das Kombisystem hat den niedrigsten Drawdown mit 12,64%.

 

Systeme mit bis zu 30 Aktien

Die Entwicklung ging weiter. In 2013 sind weitere Kombisysteme entstanden mit einer Aktienauswahl von bis zu 30 Aktien. Hier zu lesen: Multi-Aktienstrategien mit bis zu 50 Jahren Backtest.

Zum besseren Vergleich gegenüber den anderen Systemen wurde die Berechnung 2013 begonnen.

 

Strategie HDAX AKTIEN

 HDAX Aktien +
1/3 USA

HDAX AKTIEN 50% low Risk

DAX
 

Jahresrendite

%

 Jahresrendite

%

 Jahresrendite

%

Jahresrendite
%
2013 36,31 32,99 18,03 23
2014 16,50 16,81 9,59 2,65
2015 20,00 15,12 11,59 9,56
2016 14,13 22,29 7,05 6,87
2017 21,58 14,14 10,5 12,51
2018 -4,92 -1,17 -3,04 -18,25
2019 19,81

17,48

9,57

25,48%
2020 2,01 3,70 1,04 3,55

2021

9,61

12,66

5,62

15,44

Gesamt

+ 235%

+ 239%

+ 90%

+ 104%

max. DD (Rückgang)

- 13,83

- 10,86

- 8,24

- 38,78

durchschn.

Jahresrendite

14,37%

14,51%

7,42

8,25%

MAR-Ratio
(Ø Jahresrendite/max.Rückgang)

Risikokennziffer, je größer desto besser

1,04

1,34

0,90

0,21

 

Das System HDAX AKTIEN z.B. verbuchte ein Plus von 233% mit einem maximalen Rückgang von 13 ,83%. Kein Fond, kein ETF konnte in diesem Segment (deutsche Aktien) mithalten.

* ohne Berücksichtigung von Steuern

 

Weitere Risikoaufteilung durch Beimischung von Index-Strategien:

Multi SystemE mit bis zu 30 Aktien + Rohstoffe, Dax Index

Interessant: Bisher gab es kein negatives Ergebnis auf Jahressicht. Die Systeme mischen unterschiedliche Ansätze damit das Risiko von großen Drowdowns reduziert wird. In Bezug auf den Betrachtungszeitraum ab 2013 waren die Systeme mit dem zusätzlichen SR2 Indikator in Bezug auf die Risikokennziffer durchschnittliche Rendite / maximalen Drawdown, die Besten.

 

Bei den Systemen mit der Bezeichnung SR2 kommt ein weiterer Indikator zum Einsatz. Siehe MULTI SYSTEM SR2.

Strategie

Aktien GER

Rohstoffe, Dax I

 Aktien USA Rohstoffe, Dax

 SR2

 40% Aktien USA
 Rohstoffe, DAX

 SR2 LEV

40% Aktien USA

 Rohstoffe, DAX

SR2 LEV

63% Aktien USA, Hdax,

  Rohstoffe, DAX, SDAX

DAX
 

 Jahresrendite

%

 Jahresrendite

%

Jahresrendite

%

Jahresrendite

%

 Jahresrendite

%

Jahresrendite
%
2013 36,28 16,11
27,59
32,30 25,79 23
2014 19,66 23,10 31,44
32,24 27,96 2,65
2015 28,39 25,80 33,67
27,22 29,06 9,56
2016 20,84 47,58 20,04
16,41 26,33 6,87
2017 14,89 16,08 20,45
17,95
22,71  12,51
2018 2,29
13,71
2,13
8,57
12,54 -18,25

2019

18,03

16,99

27,80

30,87

30,20 25,48

2020

1,66

15,17

18,47

26,84

31,77 3,55

2021

10,43 10,16 14,62 30,13 31,58  15,44

Gesamt

+ 294

+416

+467

608%

722% + 104

max. DD (Rückgang)

- 14,79

-14,00

-13,10

-15,54

-14,69 - 38,78

durchschn.

Jahresrendite

16,45%

20,00

21,43

24,21

26,35 8,25%

MAR-Ratio (Ø Jahresrendite/max.Rückgang)

Risikokennziffer, je größer desto besser

1,1

1,43

1,64

1,56

1,79  0,21

Backtests über 25 Jahre auch für  MULTI SYSTEM Aktien Rohstoffe, Dax I-III unter Strategien / Performance

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